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來自：CFA > 2024 Level I > Derivatives 2024-09-04 14:11
請問老師，紅筆寫的這個等式，遠期價格和現(xiàn)貨市場價格之間的差額和無風(fēng)險資產(chǎn)有什么關(guān)系？和無風(fēng)險利率有什么關(guān)系？什么是無風(fēng)險資產(chǎn)？
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zhaoxi5@sina.com

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30天前

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研究院趙老師    2024-09-04 14:36

致精進的你:

投資者持有一個資產(chǎn)擔(dān)心的是價格的下降，如果簽訂一份合約約定資產(chǎn)未來的賣出價格，那么手中持有的資產(chǎn)和合約組合在一起就沒有價格風(fēng)險，就屬于一個無風(fēng)險資產(chǎn)組合，既然是一個無風(fēng)險資產(chǎn)組合，就只能獲得無風(fēng)險收益。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

回答2024-09-04 14:36

無風(fēng)險資產(chǎn)是指沒有價格風(fēng)險的資產(chǎn)，因為不承擔(dān)風(fēng)險，所以只能獲取無風(fēng)險收益率

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