備考2021年FRM考試，需要對組合管理的組成部分有所了解。具體有哪些內(nèi)容，下文是詳細介紹！
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1、現(xiàn)代投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型
現(xiàn)代投資組合理論：是我們使用標準定量化的方式去研究組合的風險收益的開始，在此之前判斷的方式相對比較主觀，在研究一個模型之前首先要關(guān)注他的假設(shè)條件，以及我們zui終是要在均值方差的框架下尋找的投資組合。選擇的方式是主客觀條件相切，主觀條件是投資者的無差異曲線，客觀條件是馬科維茨的有效前沿。
資本資產(chǎn)定價模型：它的目標是要給資產(chǎn)定合理的收益率，在這里對于總風險去進行了進一步的劃分，因為合理的情況下，一個資產(chǎn)的收益率中應(yīng)當只包含對于系統(tǒng)性風險的補償，也就是市場風險的補償。【資料下載】點擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf
而公司持有的風險是不應(yīng)該計算在內(nèi)的，掌握怎樣根據(jù)CPMA模型來計算合理的收益率，之后我們可以把CPMA計算的結(jié)果即一系列合理的收益率都歸納到一條直線上也就是sml線，在線上的就是合理定價的，不在線上的可以根據(jù)價格買低賣高的原則來進行證券選擇！
2、無套利定價模型和多因子模型
CPMA模型只考慮一種系統(tǒng)性風險因子的情況，并且假設(shè)條件過分嚴格，因為APT理論在他的基礎(chǔ)上精簡了假設(shè)條件，又引入了多種風險因子，CPMA是APT的一種特殊形式。
多因子模型是做預(yù)期之后看實際和預(yù)期之間的差值導(dǎo)致的差距產(chǎn)生的原因。
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- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
