備考CFA考試是不是知識點都掌握了？知識點整理的如何？在備考中是不是遇到了Covariance 、correlation and spurious correlation知識呢？是不是理解了？今天跟著融躍一起學(xué)習(xí)CFA知識！
① Covariance: measure of how two assets move together
? Cov(R i ,R j ) = E{[R i ? E(R i )][R j ? E(R j )]}
? X 與 Y 同向變化，covariance >0.
? X 與 Y 反向變化，covariance<0.
? 取值范圍：（-∞，+∞）
② Correlation measures the strength of the linear relationship between two random variables.
? 取值范圍：–1 ≤ Corr(R i ,R j ) ≤ +1
◆ Notes：由于協(xié)方差的正負值大小沒有*意義，因此將其標(biāo)準(zhǔn)化的過程即為求相關(guān)系數(shù)的過程。對于相關(guān)系數(shù)而言，我們更感興趣的是其正負號而非大小，因為假如相關(guān)系數(shù)等于 0.01
的話，我們很難區(qū)分其是否明顯不等于 0，即很難說明兩者是否相關(guān)，因此需要對相關(guān)系數(shù)進行假設(shè)檢驗，這部分內(nèi)容我們將在CFA 二級中進行學(xué)習(xí)。
③ Spurious correlation
? Spurious correlation is a result of chance, do not have economic meanings.
CFA知識掌握不是一蹴而就的，需要考生不斷的積累，在備考CFA考試中遇到什么問題可以在線咨詢，CFA知識學(xué)習(xí)需要的是堅持，如果你需要CFA課程和資料可以添加老師微信。
