Spot rate curve是CFA一級(jí)固定收益科目中的知識(shí)點(diǎn)，那這樣的考試題是怎樣出的？有沒有真題呢？備考CFA考試每個(gè)科目知識(shí)考試題都是要做的哦！

A yield curve constructed from a sequence of yields-to-maturity on zero-coupon bonds is the:

A. par curve.

B. spot curve.

C. forward curve.

答案：B


解析：Spot rate curve是用圖形化的模式表示出了不同期限下的spot rate，橫坐標(biāo)為期限maturity，縱坐標(biāo)為零息債券收益率spot rate。Spot rate指的就是零息債券的YTM。

那你知道Spot rate curve是什么呢？這道題就是考察了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，如果你不知道的話跟著小編一起看看！

Spot rate curve是用圖形化的方法表示出了不同期限下的spot rate，橫坐標(biāo)為期限maturity，縱坐標(biāo)為即期利率spot rate。即期利率的收益率曲線通常是向上的，即期限越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越高，投資者要求的收益率也越高。

在備考中你是不是需要CFA考試題練習(xí)呢？這邊有CFA考試題庫(kù)，有需要可以看看！