FRM一級考試內(nèi)容

(一)風險管理基礎(Foundations of Risk Management)

(二)定量分析(Quantitative Analysis)

(三)金融市場與金融產(chǎn)品(Financial Markets and Products)

(四)估值與風險模型(Valuation and Risk Models)

FRM

frm一級考試內(nèi)容側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義，以及計量風險的方法。

此部分FRM考試內(nèi)容的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈戎赜诟拍畹睦斫舛菍嵱眯?。

FRM一級的開篇學科為：

風險管理基礎Foudations of Risk Management

之所以讓它搶了一個頭彩的位置，多半是因為它是FRM兩個級別中*為簡單的一門學科。

這就好比開胃菜一定要做的清淡得體。雖然這門學科的篇幅并不少，但是實質(zhì)性的“干貨”并不多。很多諸如“何為風險”一類的枯燥的定性概念并不是咱們考試的重點，對于這些結論大家做到了解即可。

FRM一級風險管理框架介紹

*部分“Risk Management”是對風險管理的基本介紹，也可以被看做是對FRM所有內(nèi)容的前導性概述。在這部學習過程中，大家不妨把自己想象成一家公司的風險管理總監(jiān)CRO。

這是因為通過CRO的視角，大家就能更好地發(fā)現(xiàn)和認識與風險相關的問題。并且當你能夠從實務的角度去研究校對風險業(yè)界的實踐問題時，那么這些問題本身就不會表現(xiàn)的如教科書上白紙黑字描述的那么無聊枯燥。

第二部分“Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學科中*核心*關鍵的考點，它也是我們在FRM二級中能夠繼續(xù)深造“投資管理風險”的基礎。

不過CFA一級和二級組合管理學科篇幅體量已經(jīng)完全涵蓋了這里的所有內(nèi)容，因此這對于考過CFA的同學而言這是一個福音。

第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會簽發(fā)的一份文件為藍本，闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關話題。數(shù)據(jù)質(zhì)量對于實務中計量模型輸出結果的*性起著至關重要的作用，這也是本章設置的初衷所在。

我們需要明白在實務中，數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風險管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容，但是它并不是咱們FRM考試的重點。

第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場上發(fā)生過的各類風險管理案例，通過對案例的學習可以使得我們快速有效地明白各類金融風險的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法;正所謂以人為鑒，可以明得失;

以史為鑒，可以知興替。雖然這部分案例眾多，但是重點案例只有4個(歷年都會考到)，這些案例的結論就是考試的?？键c。需要注意的是這部分關于“次貸危機”案例的參考教材在今年發(fā)生了改變。不過，不足為懼。

第五部分“GARP Code of Conduct”，是GARP協(xié)會發(fā)布的職業(yè)倫理道德，這部分考題的重點在于要求考生基于案例做出分析，而不是死記硬背法律條文。

學科地位及特點、FRM考試重點

上述第二部分的三章以及第九章的內(nèi)容是考試的重點，*一部分是次重點內(nèi)容，大家在看書復習時需要有的放矢。

風險管理基礎在考試中占比20%

FRM一級考試的題目總是為100道

所以定量分析占有20道題的數(shù)量

該科目以考察定性知識點為主

只有針對第二部分的內(nèi)容涉及相關計算題目