Monte Carlo method是FRM考試金融英語詞匯,備考中考生需要掌握詳細(xì)的內(nèi)容。

Monte Carlo method蒙特卡羅方法,也稱統(tǒng)計模擬法、統(tǒng)計試驗法。是把概率現(xiàn)象作為研究對象的數(shù)值模擬方法。是按抽樣調(diào)查法求取統(tǒng)計值來推定未知特性量的計算方法。

蒙特卡羅該法為表明其隨機(jī)抽樣的本質(zhì)而命名。故適用于對離散系統(tǒng)進(jìn)行計算仿真試驗。在計算仿真中,通過構(gòu)造一個和系統(tǒng)性能相近似的概率模型,并在數(shù)字計算機(jī)上進(jìn)行隨機(jī)試驗,可以模擬系統(tǒng)的隨機(jī)特性。

用蒙特卡羅法

求解實際問題的基本步驟為:

(1)根據(jù)實際問題的特點,構(gòu)造簡單而又便于實現(xiàn)的概率統(tǒng)計模型,使所求的解恰好是所求問題的概率分布或數(shù)學(xué)期望;

(2)給出模型中各種不同分布隨機(jī)變量的抽樣方法;

(3)統(tǒng)計處理模擬結(jié)果,給出問題解的統(tǒng)計估計值和精度估計值。

蒙特卡羅法的zui大優(yōu)點是:

1.方法的誤差與問題的維數(shù)無關(guān);

2.對于具有統(tǒng)計性質(zhì)問題可以直接進(jìn)行解決;

3.對于連續(xù)性的問題不必進(jìn)行離散化處理。