備考FRM考試考生需要掌握的金融知識(shí)點(diǎn)有很多，考生可以借助資料學(xué)習(xí)，比如融躍FRM金融英語詞匯手冊，那么Repricing Risk是FRM金融詞匯嗎？

Repricing Risk是FRM金融詞匯，是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是指由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)存在差異，使得商業(yè)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值隨著利率的變動(dòng)而變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

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對重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。

1.缺口分析

缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。

缺口分析是對利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一，是銀行業(yè)較早采用的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。因?yàn)槠溆?jì)算簡便、清晰易懂，目前仍然被廣泛使用。

2.久期分析

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。掃碼參與

具體而言，就是對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動(dòng)可能會(huì)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響(用經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)的百分比表示)。

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