FRM考試中有很多的金融知識(shí)點(diǎn)需要掌握，想要扎實(shí)掌握FRM知識(shí)點(diǎn)，考生一定要對(duì)知識(shí)點(diǎn)有清晰的認(rèn)識(shí)。Autocorrelation在FRM考試中的相關(guān)內(nèi)容是什么？

Autocorrelation是FRM考試中的內(nèi)容，是自相關(guān)性，是指隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期望值之間存在著相關(guān)關(guān)系，稱隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在自相關(guān)性（autocorrelation）或序列相關(guān)，于1972年提出。

Autocorrelation自相關(guān)性產(chǎn)生的原因：>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)取）

線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)的原因很多，但主要是經(jīng)濟(jì)變量自身特點(diǎn)、數(shù)據(jù)特點(diǎn)、變量選擇及模型函數(shù)形式選擇引起的。

1.經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān) 

2.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

3.一些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

4.模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)

5.觀測(cè)數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)序列相關(guān)

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Autocorrelation自相關(guān)的后果：

線性相關(guān)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)的情況下，用OLS（普通zui小二乘法）進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，會(huì)造成以下幾個(gè)方面的影響。 【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

1.自相關(guān)不影響OLS估計(jì)量的線性和無(wú)偏性，但使之失去有效性

2.自相關(guān)的系數(shù)估計(jì)量將有相當(dāng)大的方差

3.自相關(guān)系數(shù)的T檢驗(yàn)不顯著

4.模型的預(yù)測(cè)功能失效

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