全球風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)(GARP®)創(chuàng)建了FRM考試項(xiàng)目，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM®)學(xué)習(xí)目標(biāo)文件提供一個(gè)為有興趣成為認(rèn)證FRM的人提供全面的資源。

FRM是一門(mén)綜合考試，考生需要熟悉廣泛的風(fēng)險(xiǎn)管理概念和技術(shù)。協(xié)會(huì)特別提供FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)幫助考生確定主要主題和知識(shí)領(lǐng)域。

FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)文件建立在學(xué)習(xí)指南的基礎(chǔ)上，并突出了建議的更多細(xì)節(jié)閱讀以及與該領(lǐng)域涵蓋的每個(gè)知識(shí)領(lǐng)域相關(guān)的具體學(xué)習(xí)目標(biāo)考試。

為每個(gè)知識(shí)領(lǐng)域分配近似權(quán)重。幫助考生了解學(xué)習(xí)目標(biāo)。因此，強(qiáng)烈建議考生備考前熟悉這些。

FRM金融

FRM一級(jí)學(xué)習(xí)目標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)-*部分考試權(quán)重20%(FRM)

與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：基本風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，度量和管理工具、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)、財(cái)務(wù)災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、道德和GARP行為準(zhǔn)則

定量分析-*部分考試權(quán)重20%(QA)

與定量分析有關(guān)的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：離散和連續(xù)概率分布、估計(jì)分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、貝葉斯分析、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)。

使用EWMA和GARCH模型估計(jì)相關(guān)性和波動(dòng)性、波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)、相關(guān)和copulas、用單個(gè)和多個(gè)回歸器進(jìn)行線性回歸、時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)、模擬方法

金融市場(chǎng)和產(chǎn)品-*部分考試權(quán)重30%(FMP)

與金融市場(chǎng)和產(chǎn)品相關(guān)的閱讀中涉及的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場(chǎng)外交易市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制

結(jié)構(gòu)，機(jī)制和遠(yuǎn)期，期貨，掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對(duì)沖、利率和利率敏感度度量、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債券、抵押貸款支持證券

估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)模型-*部分考試權(quán)重30%(VRM)

與估值和風(fēng)險(xiǎn)模型相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)、預(yù)計(jì)短缺(ES)、壓力測(cè)試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和意外的損失、操作風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%(IM)

與風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理相關(guān)的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域包括以下這些：因子理論、組合建設(shè)、投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效評(píng)估、基于投資組合的績(jī)效分析、對(duì)沖基金

金融市場(chǎng)目前的問(wèn)題——第二部分考試權(quán)重10%(CI)

與當(dāng)前金融市場(chǎng)問(wèn)題有關(guān)的讀數(shù)涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：信用損失準(zhǔn)備，IFRS 9/CECL、機(jī)器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價(jià)的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化。