市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(Market Risk)為由于市場(chǎng)價(jià)格和利率波動(dòng)推動(dòng)證券和其他資產(chǎn)的價(jià)值上下波動(dòng),而可能造成的損失。在FRM考試中的四大組成部分主要是什么?

主權(quán)評(píng)級(jí)下降,融資的成本大幅提高;主權(quán)違約的發(fā)生與債務(wù)評(píng)級(jí)的下降將給予潛在投資者消ji的信號(hào),從而使?jié)撛谕顿Y者拒絕購(gòu)買該國(guó)新的主權(quán)債券,使違約國(guó)更加難以從市場(chǎng)上融資。》》》2021年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免·費(fèi)領(lǐng)取!【精華版】

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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要由以下四種風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成:利率風(fēng)險(xiǎn),外匯風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

1. 利率風(fēng)險(xiǎn)(Interest Risk):市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給投資者造成損失的可能性。

2. 外匯風(fēng)險(xiǎn)(Foreign Exchange Risk):是指國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易中,以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債,因匯率的變動(dòng)而發(fā)生損失的可能性。【資料下載】FRM一級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

3. 股權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)(Equity Price Risk):股票價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)股票價(jià)格上漲,多頭頭寸獲益;當(dāng)股票價(jià)格下跌,多頭頭寸遭受損失,空頭則正好相反。

4. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)(Commodity Price Risk):在損益方面,商品與股權(quán)具有相同的特性。當(dāng)商品價(jià)格下跌時(shí),特定商品的多頭頭寸就會(huì)損失價(jià)值,而在商品價(jià)格上漲時(shí)獲得收益。

掃碼關(guān)注

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,難以通過(guò)分散化投資完全消除。

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