Credit Risk Measurement and Management（信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量）FRM二級(jí)考試內(nèi)容，具體2021年FRM考試中考綱有何變化，往下看！>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)取）

2021FRM備考資料大禮包

Credit Risk Measurement and Management（信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量）占比是20%。

與2020年課程相比，基本框架沒(méi)有變動(dòng)，在一些章節(jié)的考綱上新增了幾點(diǎn)要求。因?yàn)镚ARP協(xié)會(huì)原版書引用的參考書中，有一本在2020年更新了新的版本，因此協(xié)會(huì)原版書對(duì)應(yīng)章節(jié)的內(nèi)容也做出了更新。

Credit Risk Measurement and Management（信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量）考綱變化：

新增考綱：

第六章 Collateral新增要求：

Describe the various regulatory capital requirements

第七章 Credit Exposure and funding新增要求：

Describe the differences between funding exposure and credit exposure

第十四章 Future Value and Exposure新增要求：

Describe the differences between funding exposure and credit exposure

注：本章對(duì)應(yīng)的參考書在2020發(fā)了新版，協(xié)會(huì)相應(yīng)地對(duì)本章做出了更新。整體知識(shí)框架與上一版內(nèi)容基本一致。同時(shí)21年考綱對(duì)這部分內(nèi)容增加了以上要求。

第十四章 Credit and Debt Value Adjustments新增要求：

Explain the impact of incorporating collateralization into the CVA calculation, including the impact of margin period of risk, thresholds, and initial margins

其中，Explain the impact of incorporating collateralization into the CVA calculation是以前考綱已要求內(nèi)容，今年考綱對(duì)這部分的要求更加具體，明確要理解margin period of risk，thresholds, and initial margins 的影響

FRM網(wǎng)課

第十七章 Wrong-way Risk新增要求：

Identify examples of wrong-way collateral.

Describe the various wrong-way modeling methods including hazard rate approaches, structural approaches, parametric approaches, and jump approaches.

Explain the implications of central clearing on wrong-way risk.

第十八章 The Credit Transfer Markets新增要求：

Describe covered bonds, funding CLOs, and other securitization instruments for funding purposes

刪除考綱：

刪除第十二章 Counterparty Risk Intermediation