不知現(xiàn)在的你FRM備考的如何了，因為距離10月份FRM考試越來越近了。集中度風(fēng)險也是需要考生重點掌握的。具體有什么特性，下文是詳細(xì)介紹！>>>點擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免·費領(lǐng)?。?/span>
集中度風(fēng)險的定義：
集中度風(fēng)險是指由于對單一債務(wù)人或相關(guān)的一群債務(wù)人的風(fēng)險暴露過大而使資產(chǎn)組合額外承擔(dān)的風(fēng)險，組合方法是克服集中度風(fēng)險的一種很好的選擇。【資料下載】點擊下載[Kaplan]FRM 2020 SchweserNotes Part II
集中度風(fēng)險的特性：
集中度風(fēng)險的一個重要特性是具有很大的隱蔽性。在風(fēng)險逐步集聚的過程中，它不會像別的風(fēng)險那樣，邊集聚、邊暴露，邊有損失。集中度風(fēng)險在集聚過程中，不僅不會出現(xiàn)損失，而且還會帶來收益，往往是集中度風(fēng)險越高收益也會越高。所以當(dāng)集中度風(fēng)險集聚時，銀行的收益是在逐漸增加的，而收益的增加通常會模煳人們的視線，會使人們感覺不到風(fēng)險的增大、風(fēng)險暴露可能帶來的損失。
由于集中度風(fēng)險的這個特性，會直接影響到對集中度風(fēng)險管理的有效性，人們往往會為了短期收益而存有僥幸心理。即使在風(fēng)險監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)了也不會引起重視，因為它不像貸款出現(xiàn)逾期欠息等違約風(fēng)險馬上就會反映為不良貸款，甚至出現(xiàn)損失，也不像市場風(fēng)險即刻就表現(xiàn)為當(dāng)期收益的減少。集中度風(fēng)險在爆發(fā)導(dǎo)致銀行巨額損失之前，除了收益較高外，并沒有其他不良的表現(xiàn)，很容易被決策者所容忍，這是集中度風(fēng)險危害性的一個特性。
集中度風(fēng)險暴露通常是受某一或某些因素的影響，使風(fēng)險敞口突然增大到超過自身的風(fēng)險承受能力、資本覆蓋能力。此外，集中度風(fēng)險暴露不僅表現(xiàn)為直接的資產(chǎn)損失，而且還表現(xiàn)為資產(chǎn)收益率的大幅度下降。
如發(fā)放過多的固定利率貸款，就會使銀行的利率風(fēng)險敞口顯著增大，雖然不會出現(xiàn)信用違約風(fēng)險，但會出現(xiàn)利率風(fēng)險。當(dāng)利率處于上升預(yù)期時，銀行就會面臨巨大的利率風(fēng)險，使銀行資產(chǎn)的預(yù)期收益率下降。在很多情況下，集中度風(fēng)險暴露帶來的損失，銀行是很難把握和控制的，只能做好事先的防范。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數(shù)據(jù)費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級，F(xiàn)RM一級四門科目，F(xiàn)RM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000（中國）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
