在FRM考試中，操作風(fēng)險(xiǎn)的量化方法是其中重要的一部分，下文，小編為大家詳細(xì)介紹一下操作風(fēng)險(xiǎn)量化的方法有哪些？

一、基本指標(biāo)法(Basic Indicator Approach)

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提供的計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的三種方法中，基本指標(biāo)法是*簡(jiǎn)單的方法。根據(jù)基本指標(biāo)法，銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金等于其前3年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(α)，α為固定值15%。計(jì)算公式如下:

Capital Charge=α×Gross Income

Gross Income指銀行前三年總收入平均值(此處總收入定義是，利息收入、非利息收入、交易凈收入和其他收入的總和)

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二、標(biāo)準(zhǔn)法(Standardised Approach)

標(biāo)準(zhǔn)法是將銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分為若干標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)種類(lèi)(BusinessLine)，并各設(shè)定一項(xiàng)指標(biāo)以反映該類(lèi)業(yè)務(wù)的規(guī)模及業(yè)務(wù)量。另對(duì)每類(lèi)業(yè)務(wù)設(shè)定一固定百分比系數(shù)β，將其乘上相應(yīng)的指標(biāo)，即為該業(yè)務(wù)所占用的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求。所以業(yè)務(wù)種類(lèi)所占用的資本金配置要求匯總相加，即為銀行的總操作風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求。

Capital Charge=∑[βi×EIi]

Capital Charge表示標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求

βi表示8個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別中各類(lèi)別過(guò)去3年的平均總收入

表示巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分比

EI表示有關(guān)業(yè)務(wù)種類(lèi)的指針

與基本指標(biāo)法相比，標(biāo)準(zhǔn)化法細(xì)化了銀行的業(yè)務(wù)部門(mén)，不同的業(yè)務(wù)部門(mén)被賦予不同的操作風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，但并不意味標(biāo)準(zhǔn)化法具有更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

表巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的不同業(yè)務(wù)類(lèi)別的β值

FRM二級(jí)題庫(kù)

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三、gao級(jí)計(jì)量法(Advanced Measurement Approach，AMA)

1.內(nèi)部衡量法 (Internal Measurement Approaeh)

該方法假定預(yù)期損失和意外損失之間具有固定和穩(wěn)定的關(guān)系。這種關(guān)系既可以是線性的，即也可能是非線性的。

2. 損失分布法(Loss DIStribution Approae)

在損失分布法下，銀行針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別/風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失在一定期間 (比如一年)內(nèi)的概率分布，這種概率分布的估計(jì)建立在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生頻率和損失額度的估計(jì)之上，與內(nèi)部衡量法相比，損失分布法的特別之處在于需要使用蒙特卡羅模擬等方法或者實(shí)現(xiàn)假設(shè)具體的概率分布形式。

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