在上一篇中,小編已經(jīng)介紹了2020年FRM考綱中一級的更新內(nèi)容,有學員反映自己考的是FRM二級,建議也出一個FRM二級考綱對比,于是有了這篇文章,一起來看看2020年FRM考綱二級內(nèi)容變動情況。

2020年FRM考綱二級內(nèi)容變動較大的就是科目問題,因為新增了流動性和司庫風險計量和管理,由原本的5門變?yōu)榱?門,權(quán)重也是做了相應的調(diào)整,如下所示:

FRM二級科目

下面就一起來了解FRM二級六門科目的章節(jié)內(nèi)容變動情況吧!

FRM二級考綱

(1)市場風險計量和管理

考綱變化:該科目新增兩個章節(jié),分別是*值理論和巴塞爾協(xié)議中對銀行交易賬戶的基本要求:原相關(guān)性度量章節(jié),移至一級定量分析中進行講解。

科目內(nèi)容:覆蓋的內(nèi)容有:VaR及其他風險度量指標的計算及運用、相關(guān)性分析、利率期限結(jié)構(gòu)、波動率微笑。

(2)信用風險計量和管理

MTH.Classifications and Key Concepts of Credit Risk Default Probabilities Credit Spreads,and Funding Costs,新增銀行資本結(jié)構(gòu)章節(jié),其他部分章節(jié)的考點要求有做微調(diào)。

科目內(nèi)容:覆蓋的內(nèi)容的有信用分析、這約風險的定量計量、預期損失和非預期損失、CVaR、對手方風險、信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

(3)操作風險和彈性

考綱變化:新增企業(yè)全面風險管理、風險文化構(gòu)建、模型風險、信息風險和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、網(wǎng)絡(luò)安全、Operational Resilience的相關(guān)內(nèi)容。其他與流動性風險相關(guān)的多個章節(jié)內(nèi)容全被移至新增科目流動性風險當中。

科目內(nèi)容:覆蓋的內(nèi)容的有風險管理蕞佳實踐、巴塞爾協(xié)議監(jiān)管要求、壓力測試、反洗錢、模型風險、網(wǎng)絡(luò)風險、外包風險等。

(4)流動性和司庫風險計量和管理

考綱變化:該科目為新增科目,針對流動性風險的度量和管理方法進行系統(tǒng)性地開展與研究。

科目內(nèi)容:內(nèi)容涵蓋流動性風險的準則和度量、流動性壓力測試和報告、組合流動性管理、融資模型和定價、資產(chǎn)負債管理、資產(chǎn)流動性分析。

(5)風險管理和投資管理

考綱變化:除了非流動性資產(chǎn)這個章節(jié)被移至流動性風險科目中,其他內(nèi)容基本維持不變。

科目內(nèi)容:內(nèi)容包括因子理論、組合構(gòu)建和風險度量、風險預算和監(jiān)控、業(yè)績分析、對沖基金。