2023年FRM考試將于12月1日開(kāi)啟報(bào)名，今天為大家介紹一下2023年FRM考試科目有哪些？占比是多少?

Part 1（共四門(mén)科目）

?風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)Foundations of Risk Management-20%

主要是定性的知識(shí)，介紹金融基礎(chǔ)知識(shí)如公司治理、次貸危機(jī)以及CAPM、APT模型，是FRM一級(jí)四門(mén)課程里zui有意思也是zui容易接受的一門(mén)課程。

?定量分析 Quantitative Analysis-20%

內(nèi)容主要是概率論和數(shù)量統(tǒng)計(jì)，線性回歸以及蒙特卡洛模擬，數(shù)量基礎(chǔ)比較好的同學(xué)學(xué)習(xí)這門(mén)課程相對(duì)比較輕松。數(shù)學(xué)是門(mén)工具，學(xué)習(xí)這門(mén)課程對(duì)其他三門(mén)課程的理解有非 常大的幫助。

?金融市場(chǎng)與產(chǎn)品 Financial Markets and Products-30%

這門(mén)課程是四門(mén)課程里知識(shí)點(diǎn)zui多的一門(mén)課程，主要介紹金融市場(chǎng)各種產(chǎn)品的介紹如遠(yuǎn)期合約、期貨、互換、期權(quán)、債券以及證券化產(chǎn)品等?？梢哉f(shuō)是金融*知識(shí)，學(xué)習(xí)這門(mén)課程會(huì)讓我們對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)有一個(gè)非 常系統(tǒng)全面的理解。

?估值與風(fēng)險(xiǎn)模型 Valuation and Risk Models-30%

這門(mén)課程主要講如何對(duì)債券和期權(quán)進(jìn)行定價(jià)和估值，和金融市場(chǎng)與產(chǎn)品的銜接性很強(qiáng)，金融市場(chǎng)與產(chǎn)品是原理介紹，估值與風(fēng)險(xiǎn)模型是定價(jià)和估值。同時(shí)這門(mén)課程還簡(jiǎn)單介紹了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，是FRM二級(jí)的三大課程，起到一個(gè)承上啟下的作用。

Part 2（共六門(mén)科目）

?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 Market Risk Measurement and Management-20%

承接一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型，主要講在險(xiǎn)值VaR的應(yīng)用。

?信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 Credit Risk Measurement and Management-20%

一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型僅做了簡(jiǎn)單介紹，二級(jí)主要涉及風(fēng)險(xiǎn)模型、違約損失率，以及信用風(fēng)險(xiǎn)衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的衡量。

?操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性 Operational Risk and Resiliency-20%

該科目側(cè)重于衡量和管理運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的方法以及管理整個(gè)組織風(fēng)險(xiǎn)的方法，包括風(fēng)險(xiǎn)治理、壓力測(cè)試和法規(guī)遵從性。

?流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management-15%

該科目側(cè)重于衡量和管理流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)的方法。

?風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理Risk Management and Investment Management-15%

主要考察投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等等，涉及到各種VaR的計(jì)算：marginal VaR，componentVaR，incremental VaR以及對(duì)沖基金和非流動(dòng)性資產(chǎn)的介紹。

?當(dāng)前金融市場(chǎng)形勢(shì) Current Issues in Financial Markets -10%

這一領(lǐng)域關(guān)注當(dāng)前對(duì)金融市場(chǎng)有重大影響的問(wèn)題。金融市場(chǎng)當(dāng)前問(wèn)題中涵蓋的廣泛知識(shí)包括:區(qū)塊鏈、金融技術(shù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)等。