“一個成功的風(fēng)控經(jīng)理需要哪些技能？”這是一個智者見智、仁者見仁的問題。盡管一千個讀者的心中就會有一千個哈姆雷特，但是哈姆雷特也是人，他有且只有一雙眼睛一個鼻子，并且沒有尾巴，很多標(biāo)準(zhǔn)雖然并非千篇一律，但是依然是可考可證的。

frm

前陣子創(chuàng)辦FRM考試的GRRP協(xié)會做了一個調(diào)查問卷：關(guān)于日常金融風(fēng)控中涉及到的主要任務(wù)以及主要技能。

之后的3個月時間，有超過1400名風(fēng)險領(lǐng)域的從業(yè)人士（其中1100多人位FRM持證人）參與了此次調(diào)查。這些從業(yè)人士來自90多個國家，他們中的大多數(shù)都至少具備碩士學(xué)歷并且直接奮戰(zhàn)在風(fēng)控管理領(lǐng)域的*線，所以關(guān)于這份試卷本身的*性還是很有說服力的。

根據(jù)對調(diào)查問卷的分析，GARP協(xié)會總結(jié)出了風(fēng)控業(yè)務(wù)中“*重要的十大技能”以及“*重要的十大技能”，

*重要的十大任務(wù)

?與利益相關(guān)者進行有關(guān)風(fēng)險事項的溝通

?估計、解釋并匯報VaR

?評估交易對手方風(fēng)險

?確保符合監(jiān)管更新的要求

?計算PD,EAD以及 LGD

?識別并衡量個人資產(chǎn)以及資產(chǎn)類別的風(fēng)險

?溝通并匯報工作中的不足

?識別并衡量衍生工具中的風(fēng)險

?挑選合適的VaR模型

?計算為信用風(fēng)險預(yù)留的管理資本

*重要的十大技能

?確認(rèn)并歸類基本的風(fēng)險類型

?構(gòu)建VaR模型

?評估利率的敏感性

?風(fēng)控管理在公司治理中扮演的角色

?對債券、貸款、股票、大宗商品以及外匯的深入理解

?對風(fēng)險管理策略的深入理解

?對遠(yuǎn)期、期貨、互換合約，期權(quán)的深入理解

?執(zhí)行壓力測試以及敏感性分析

?實施與流動性風(fēng)險相關(guān)的全面風(fēng)險管理

合格的風(fēng)控經(jīng)理要會算，風(fēng)控是要把抽象的問題給具體量化，把一些看似無法言狀的問題歸結(jié)為一個概率、一個數(shù)字。

作為一個合格的風(fēng)控經(jīng)理，首先你必須具備扎實的數(shù)量功底。所謂冬練三九、夏練三伏，說白了就是你得會算。

VAR模型你要會算，PD,EAD以及 LGD等信用風(fēng)險指標(biāo)你要會算，期貨、遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)各類對沖衍生品的相關(guān)計算你也得了然于心。瞬息萬變的市場丟給你一波數(shù)據(jù)，一臺電腦你就要能及時反饋一些數(shù)字、一定的信息，這是基本功，也是看家本領(lǐng)。

frm

*的風(fēng)控經(jīng)理要有運用模型的能力

對于*的風(fēng)控經(jīng)理，還得具備一定的建模運用模型的能力。

不僅要能構(gòu)建VAR模型，還要會執(zhí)行壓力測試以及情景分析。我們知道，VAR模型雖然是目前被金融機構(gòu)*為廣泛采用的風(fēng)險衡量手段，但它畢竟沒有考慮到市場的*端情況，沒有考慮到歷史的*壞情形。與課本上的理論相一致，業(yè)界實務(wù)操作中，“壓力測試”以及“情景分析”模型的業(yè)界運用已經(jīng)*流行，并且他們所受的青睞與重視的程度與日俱增，這既體現(xiàn)了市場監(jiān)管者的要求，也反映了巴薩爾協(xié)議III的期望。

當(dāng)然即使掌握了相關(guān)算法以及模型構(gòu)建能力依然是不足的，風(fēng)控經(jīng)理還得徹徹底底地理解模型。

所謂“徹徹底底”，就是指風(fēng)控經(jīng)理不但能夠運用模型，還得對各個模型的假設(shè)條件以及限制條件了然于心。知道場景下哪類模型*實用，也得知道當(dāng)哪些具體場景被觸發(fā)時應(yīng)當(dāng)適度修改或者棄用模型。畢竟亂點鴛鴦譜和霸王硬上弓的結(jié)局終究是不會幸福的。

*的風(fēng)控經(jīng)理要會溝通

此外，*的風(fēng)控經(jīng)理還應(yīng)當(dāng)能夠*地識別、歸類、溝通風(fēng)險，這一些列環(huán)節(jié)的重中之重在于溝通。

什么叫做與利益相關(guān)者“溝通風(fēng)險？”，簡單地說就是要“說人話”。

一個風(fēng)控經(jīng)理所服務(wù)的客戶不一定懂得風(fēng)控技術(shù)，一個風(fēng)控經(jīng)理所在公司的部分董事不一定懂得風(fēng)控技術(shù)，風(fēng)控經(jīng)理的同事——個具體負(fù)責(zé)實施戰(zhàn)略投資的基金經(jīng)理可能也不是*明白風(fēng)控技術(shù)。

所以在與上述人群溝通風(fēng)險問題時，直接解釋模型以及數(shù)學(xué)公式可能會存在一定的溝通障礙以及限制。風(fēng)控經(jīng)理要能有效地闡述明白自己的研究結(jié)果以及預(yù)期判斷，在讓利益相關(guān)方認(rèn)知、接受自己觀點的基礎(chǔ)上，進一步影響公司的經(jīng)營以及運作，影響公司的全面風(fēng)險管理體系。

所以有效溝通風(fēng)險是一門學(xué)問也是一門技術(shù)。由此看來*的風(fēng)控經(jīng)理不僅要有清晰的邏輯，還得具備雄辯的口才。

由此看來，三百六十行，行行都不容易，風(fēng)控經(jīng)理也得有個十八般武藝才能在金融圈子里正兒八經(jīng)地混口飯吃。躺著賺錢那還是“富二代”們的壟斷行業(yè)，咱們還是踏踏實實一步一個腳印的好。