想要報(bào)考11月FRM考試的考生，現(xiàn)在報(bào)名參加考試還是可以的。提前報(bào)名提前規(guī)劃，為FRM考試做好全面的規(guī)劃，讓考生在考試中有出色的表現(xiàn)。今天，小編就為大家介紹一下FRM相關(guān)金融知識(shí)點(diǎn)：牛市看漲期權(quán)套利！》》》戳：各科視頻講義+歷年真題+21年原版書(shū)（PDF版）免·費(fèi)領(lǐng)取

牛市看漲期權(quán)套利是垂直套利方式的一種形式。交易方式是買進(jìn)一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一個(gè)到期日相同、但執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)，以利用兩種期權(quán)之間的價(jià)差波動(dòng)尋求獲利。

牛市看漲期權(quán)套利的zui大風(fēng)險(xiǎn)——買進(jìn)期權(quán)時(shí)付出的期權(quán)費(fèi)和賣出期權(quán)時(shí)收取的期權(quán)費(fèi)之差。

牛市看漲期權(quán)套利的zui大收益——賣出看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與買進(jìn)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格之差再減zui大風(fēng)險(xiǎn)值。

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使用時(shí)機(jī)：看多后市，但認(rèn)為不會(huì)大幅上漲。特點(diǎn)在于權(quán)利金成本低，風(fēng)險(xiǎn)收益均有限

操作方式：買入較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)+賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)(同月份)

zui大獲利：執(zhí)行價(jià)格差-權(quán)利金

zui大損失： 凈權(quán)利金支出

損益平衡點(diǎn): 較低執(zhí)行價(jià)格+凈權(quán)利金支出

保 證金：不交納

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