備考5月FRM考試，考生重要的是有好的學(xué)習(xí)計(jì)劃與課程，能夠在FRM備考期間全 面掌握課程的重難點(diǎn)才可以。FRM考試的知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容有很多，考生怎么學(xué)習(xí)也是很關(guān)鍵的。備考FRM考試，adjusted Beta market model在FRM考試中是什么意思？》》》戳：各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）免·費(fèi)領(lǐng)取

adjusted Beta market model是調(diào)整的β市場(chǎng)模型，是指在中值方差分析中，預(yù)期收益的zui小方差邊界是預(yù)期β(非歷史β)的函數(shù)。利用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算得出的β可能無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)的函 如果過去的情況與未來(lái)相近，且β不隨時(shí)間變化，則未經(jīng)調(diào)整的β可以用來(lái)估計(jì)未來(lái)的β。β在實(shí)際中經(jīng)常發(fā)生變化，所以需要對(duì)歷史B進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的β可以更好地預(yù)測(cè)未來(lái)的函β具有中值歸復(fù)(mean-reverting)的特性，意味著不等于1的β會(huì)隨著時(shí)間的推移接近市場(chǎng)β即1。調(diào)整的方法之一是利用一階自回歸(first-order autoregression)調(diào)整模型，當(dāng)期的調(diào)整β是歷史的、未經(jīng)調(diào)整的前一期β的函數(shù)。

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