FRM金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域重要的知識(shí)點(diǎn)是什么？

GARP協(xié)會(huì)針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，結(jié)合專(zhuān)業(yè)人士給出了各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域所需要掌握的重要知識(shí)。下面，跟隨融躍小編了解一下FRM金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域重要的知識(shí)點(diǎn)是什么？

一、信用風(fēng)險(xiǎn)

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素（例如宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)、行業(yè)狀態(tài)、公司或個(gè)人所特有的狀態(tài)）

2. 風(fēng)險(xiǎn)限額（例如風(fēng)險(xiǎn)敞口限額、集中度限額）

3. 組合信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（例如預(yù)期損失、非預(yù)期損失、集中度）

4. 個(gè)體敞口信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（例如違約概率、違約風(fēng)險(xiǎn)敞口、貸款價(jià)值比、評(píng)分卡）

5. 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（例如預(yù)期敞口、潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口）

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二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素（例如匯率、利率、股本、流動(dòng)性）

2. 情景和壓力分析

3. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型（例如VaR、LVaR）

4. 估值風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別（例如市場(chǎng)價(jià)格不確定性、模型風(fēng)險(xiǎn)、集中度、未實(shí)現(xiàn)的信用利差）

5. 互換、互換期權(quán)、期貨、以及遠(yuǎn)期

三、 操作風(fēng)險(xiǎn)

1. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

2. 操作風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別和來(lái)源（例如人員、流程、系統(tǒng)）

3. 風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

4. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

5. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)——選擇與監(jiān)控

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四、 流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)

1. 資產(chǎn)流動(dòng)性

2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源（例如市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、客戶驅(qū)動(dòng)、公司特有、期限錯(cuò)配）

3. 利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

4. 現(xiàn)金流模擬和分析

5. 供資穩(wěn)定性

五、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1. 風(fēng)險(xiǎn)政策和限額框架

2. 風(fēng)險(xiǎn)治理框架（例如三線防御、責(zé)任劃分、獨(dú)立監(jiān)督）

3. 創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)文化

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理在組織中的作用

5. 風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義和實(shí)現(xiàn)

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