操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量在FRM考試中占有一定的比重，而商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法主要有什么，有的考生可能不太清楚，下面，隨融躍小編一起了解一下！

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法主要有四種：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部度量法和損失分布法。

1、基本指標(biāo)法

是為簡單，其邏輯是銀行資產(chǎn)越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多。由于各銀行使用統(tǒng)一的α參數(shù)，這樣具有不同風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的銀行每單位的總收入被要求配置相同的監(jiān)管資本，使得操作風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)劣獎懲機(jī)制不能自動發(fā)揮作用。

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2、標(biāo)準(zhǔn)法

在一定程度上反映了不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征的差異，且計(jì)算簡單，各項(xiàng)指標(biāo)系數(shù)由巴塞爾委員會統(tǒng)一具體給出，被許多國際活躍銀行所使用。與基本指標(biāo)法一樣，該方法下的監(jiān)管資本計(jì)算并不直接與損失數(shù)據(jù)相聯(lián)系，而且也無法反映各銀行自身的操作風(fēng)險(xiǎn)特征，在使用上有一定的局限性。

3、內(nèi)部度量法

內(nèi)部度量法與前兩個模型相比大的優(yōu)勢在于銀行可以使用自身的損失數(shù)據(jù)來計(jì)算監(jiān)管資本要求，監(jiān)管資本的大小能夠隨銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和損失特征的不同而有所不同。這更加真實(shí)地反映了銀行所承受的操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以因此做出及時有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施防范和化解銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部度量法的使用必須滿足協(xié)議規(guī)定的一般標(biāo)準(zhǔn)和特定的定性定量標(biāo)準(zhǔn)。

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4、損失分布法

要求銀行自主劃定業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，事故類型組合，通過計(jì)算VaR直接衡量非預(yù)期損失。而不是通過假設(shè)非預(yù)期損失與預(yù)期損失之間的關(guān)系而得到，具有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性；其次損失分布法采用銀行自身的歷史數(shù)據(jù)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模擬，較其他方法更能體現(xiàn)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，而且損失分布法強(qiáng)調(diào)建模，而不是利用歷史數(shù)據(jù)對未來預(yù)期做出估計(jì)，具有一定的前瞻性，代表了操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理的發(fā)展方向。