近期，融躍小編給大家介紹了FRM考試中什么是風險管理過程的評估，今天，繼續(xù)帶大家了解一下風險管理過程的評估包含哪些內容？
1、已知的已知風險
由可確定并可度量的風險組成，例如股票頭寸例子中的風險。損失在壞運氣和投資組合糟糕決定的組合下依然可以發(fā)生。
然而，這些風險并不能頻繁發(fā)生。假設99%置信水平下的VAR未14.4%。在這些條件下，在數月中連續(xù)虧損15%的情況應當*罕見。如果這種情況發(fā)生，那么就是模型缺陷的原因。
2、已知的未知風險
包括風險已知或者應當已知但卻沒有被風險經理恰當度量的模型缺陷。
例如：
2.1風險經理可能忽略了重要的已知風險因子。
2.2風險因子的分布包括波動率和相關系數，可能沒有被*地度量。
2.3映射過程，由暴露于風險因子的風險暴露來代替頭寸，可能是不正確的。
3、未知的未知風險
這個類別的風險也是*難的。它們代表了大部分情景范圍之外的所有事件。其中包括監(jiān)管風險，例如突然對賣空交易的限制，這對對沖策略產生了嚴重影響，或者結構性的變化，例如將投資銀行轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行加速了整個行業(yè)的去杠桿化。
希望以上的內容對FRM備考的你有所幫助，如果你還有關于FRM考試的內容，可以添加融躍FRM學管老師微信（微信號：ryzhoulaoshi），給您專業(yè)的指導幫助！
本文章為學習相關信息展示文章，非課程及服務內容文章，產品及服務詳情可咨詢網站客服微信。
文章轉載須注明來源，文章素材來源于網絡，若侵權請與我們聯(lián)系，我們將及時處理。
金融風險管理師FRM考試百科
證書星級
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
-
GARP對于FRM報考條件的規(guī)定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為：報名FRM考試沒有任何學歷或專業(yè)的先決條件。
可以理解為，報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求，只要是你想考，都可以報名的。查看完整內容 -
2024年5月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名階段：2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為：
早鳥價報名時間：2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改：將原先早報階段考試費從$550上漲至$600，標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費：$ 400 USD；
考試費：$ 600 USD（第一階段）or $ 800 USD（第二階段）；
場地費：$ 40 USD（大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費）；
數據費：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注冊的考生費用為（注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數據費）= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為（考試費 + 場地費） = $640 or $840 USD。查看完整內容 -
FRM考試共兩級，FRM一級四門科目，FRM二級六門科目；具體科目及占比如下：
FRM一級（共四門科目）
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎（大約占20%）
2、Quantitative Analysis數量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產品（大約占30%）
FRM二級（共六門科目）
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題（大約占10%）查看完整內容 -
2024年FRM考試時間安排如下：
FRM一級考試：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整內容
-
中文名
金融風險管理師
-
持證人數
25000（中國）
-
外文名
FRM（Financial Risk Manager）
-
考試等級
FRM考試共分為兩級考試
-
考試時間
5月、8月、11月
-
報名時間
5月考試（12月1日-3月31日）
8月考試（3月1日-6月30日）
11月考試（5月1日-9月30日）
