5月1日起，11月FRM考試開(kāi)始報(bào)名啦！對(duì)于初次接觸FRM考試的考生來(lái)說(shuō)，有些知識(shí)點(diǎn)是陌生的，今天，融躍小編給大家介紹一下FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)以及作用，希望對(duì)你有所幫助哦！

一、FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理是什么？

金融風(fēng)險(xiǎn)管理是確定、評(píng)估、度量和管理金融風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，目的是創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。一些風(fēng)險(xiǎn)可以被理性地度量。對(duì)于它們，風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)工具生成利潤(rùn)和損失的概率分布來(lái)實(shí)現(xiàn)量化。其他無(wú)法被正式度量的風(fēng)險(xiǎn)并不愈味著它們不重要。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的作用是使用量化工具和分析判斷來(lái)評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)。

隨著金融市場(chǎng)近幾十年的擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)管理的作用變得越來(lái)越重要。風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)無(wú)法被完全規(guī)避。更一般地，風(fēng)險(xiǎn)鋅理的目的不是降低風(fēng)險(xiǎn)，而是睿智地駕馭風(fēng)險(xiǎn)。

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學(xué)習(xí)備考資料

二、FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理作用是什么？

風(fēng)險(xiǎn)可以被更好地度量和管理。投資者假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)存在是因?yàn)樗麄兤谕愿呤找娴男问絹?lái)進(jìn)行補(bǔ)償。然而，確定如何平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益需要風(fēng)險(xiǎn)度量。

諸如在險(xiǎn)值（VAR）的核心風(fēng)險(xiǎn)管理工具發(fā)展于20世紀(jì)90年代。它們包含兩種主要觀點(diǎn)。*種觀點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)需要在機(jī)構(gòu)或者投資組合的上層進(jìn)行度量。這種觀點(diǎn)并不新穎。它由

Harry Markowit首先提出，解釋了投資組合核體風(fēng)險(xiǎn)度量的重要性。一個(gè)核心風(fēng)險(xiǎn)度量恰當(dāng)?shù)乜紤]了對(duì)沖和分散效應(yīng)。它同時(shí)反映了股本權(quán)益是一個(gè)吸收所有風(fēng)險(xiǎn)的一般資本緩沖。第二種觀點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)使用當(dāng)前的頭寸信息進(jìn)行前瞻性的度量。

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