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滿肌肉只有腦子
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326天前
融躍CFA答疑師老師 2024-02-02 10:08
致精進(jìn)的你:
同學(xué)你好，你說的 Marco Hedge是另類中的對沖基金策略嘛？根據(jù)題干信息的描述：【requires a simple matching of the current market value of the foreign-currency exposure in the portfolio with an equal and offsetting position in a forward contract】這是在描述static hedge，以及【 alternative hedging strategy that will keep the hedge ratio close to the target hedge ratio】這是在說dynamic hedge的體征，所以這個題目是在考察static hedge和dynamic hedge的定義和優(yōu)缺點。dynamic hedge有兩種操作方式，剛開始外匯敞口是100，簽的100的forward，之后外匯敞口變?yōu)?10，出現(xiàn)100的forward不能實現(xiàn)對沖目標(biāo)，這時需要Rebalance：1.先平掉原100的forward，再簽訂110的forward；2.原來100的forward不動，再簽訂10的forward，總的是110的forward
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。
回答2024-02-02 11:00
你提到Marco Hedge，是用于對沖多個外幣的，剛開始就存在不完全對沖，不符合題干信息。而且后續(xù)的操作Rebalance，不是Marco Hedge這個知識點內(nèi)容。牽扯到Rebalance，就是屬于動態(tài)對沖，所以結(jié)合題干信息和問題，直接寫dynamic hedge
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